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[계량분석론] 0605 VAR과 지역계량분석 서울대학교의 BK21 PLUS 지역계량분석 전문인력사업팀은 2019년 제14회 지역분석여름학교를 개최합니다. 이번 해 지역분석여름학교의 주제는 ‘지역 분석을 위한 2부문 CGE모형’으로서, 비록 반나절 강의이지만 CGE모형의 기초 개념을 배우고 실증 연구를 위한 모의 실험을 실습하고자 합니다. 세부 일정 및 포스터를 첨부하였으니, 참석을 원하시는 분께서는 메일로 참석자의 인적 사항을 알려주시고 아래에 기재된 계좌번호로 등록비를 납부하시면 됩니다. (등록비는 당일 4시간 강의를 모두 수강할 경우, 현장에서 전액 돌려 드립니다) 문의사항은 유선(02-880-4749) 또는 이메일(dlghwnsdlekd@naver.com)로 연락주세요. 관심 있으신 분의 많은 참석 부탁 드립니다. 감사합니다. 『2019년 제.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 6. 5.
[계량분석론] 0522 파이선 이용사례 보호되어 있는 글입니다. 공감수 0 댓글수 0 2019. 5. 22.
[계량분석론] 0522 머신러닝 & 파이썬 기계학습 알고리즘 1. 기계학습의 유형 전통적으로 쓰는 통계적인 방법들은 얼마나 평균을 잘 보여줄 수 있는지에 신경을 쓰지만, 머신러닝은 어떻게든 퀄리티가 좋은, 정확도가 높은 결과가 나와주길 바란다. 머신러닝의 유형에는 지도학습(supervised), 비지도학습(unsupervised), 강화학습(reinforcement)이 있다. - 지도학습의 경우 종속변수가 존재한다. ex. 회귀분석과 같은 경우 - 비지도학습은 종속변수가 없다. 데이터가 생기는대로 잘 구분을 짓는다던지, 관계를 파악하던지의 행동을 한다. ex 클러스터링 유형 내용 알고리즘 활용예시 지도학습 (Supervised Learning) 이미 유형(class)을 구분 짖는 속성(attribute)을 갖는 주어진 데이터 집합(Training.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 5. 22.
[계량분석론] 0508 모형 ARIMA, GARCH 24p 안정성과 가역성 - 안정적이기 위해서는 상관계수가 1보다 작아야 한다. 식(3)에서 전체가 1이 되면 단위근이 되며, 사라지지 않으면 수천년이 지나도 누적된 효과가 없다. Infinite의 상태로 간다고 본다. 식(1)에서 균형상태가 되면 yt가 변하지 않는 상태가 된다. - 식(4)에서 2차 방정식의 근의 공식[식(11)]을 여기에 적용해보고, B를 나누게 되는데 식(9)와 같이 1보다는 커야한다. B는 0보다 크기때문에 1/B은 0보다 작다. * Recursive 식(13)방식 - 노벨상 수상자. 토대를 닦았다. 이 사람이 쓴 수식을 주로 쓰게 된다. The Dickey-Fuller Test in AR(1) - 베타를 1+델타로 바꾼다. 베타가 1이면 델타는 0이 되는 형식이다. - 델타가 0.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 5. 8.
[ 계량분석론] 0501 제7장 계열상관 자기 상관은 데이터 i와 j가 공통된 펙터를 가지고 있는 경우다. - 시계열을 활용해서 예측을 하는데 유용하지만, 관심이 있을때이며 과거 데이터가 미래 예측에 쓸모가 없어질 수도 있다. - 자기상관 문제에 대한 새로운 접근방안으로 ARCH방안이 있다. - 시계열을 쓸때 어떤 프로세스를 밟아가는지 이해해야 한다. 1절 1. Habit 습관적으로 하는 경우 가격이 쉽게 변하지 않는다. 2.서서히 바뀌는 형태, 계열상관이 있으면 예측이 가능. 3. 주가는 예측할 수 없는데 ARCH, GARCH처럼 변동성을 예측할 수는 있다. 4. 거미집현상 - 시차가 있기 때문에 확 바뀌지 못한다. 5. 수학적인 것 6. 시계열 자료 계열상관 2절. 위아래는 대칭, x엡실론이 행렬 형태로 날아남게 되는 형식. ARIMA 프로.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 5. 1.
[계량분석론] 0501 제9장 Omitted variable & 패널 분석 영가설: omitted variable과 교란항이 uncorrelated. 모델이 컴플릿 하다. 테스트를 통과하면 random effect 패널 분석 가능. 그러나 지나친 가정 변수오차와 omitted variable bias는 수학적으로 동일한 문제. 변수 오차 있으면 FEM 사용, 상수 변수 탈락함. Yi = a헷 + b헷 x + b헷헷x~ + e 하우스만 테스트 Yi = a헷 + b헷 xi + b헷헷헷r헷zi + dw + vi 2.1 일반적 수단변수 활용법 - 수단변수를 찾는게 매우 어렵다. 수학적으로 존재할때 Z를 찾아야 하는데 어렵다. - 논리적인 Z가 아니라 수학적인 Z를 찾아야 한다. 식(9.30)을 0을 만들어주는 값. 항상소득 - 소비는 오염이 되지 않았고 소득이 오염이 되었다고 할때, .. 공감수 0 댓글수 0 2019. 5. 1.
[계량분석론] 0417 설정오류, 자료의 제유형 8장 설정오류에 관한 주요내용 - 설정오류의 유형과 발생요인 : 부절한 변수에 대해 파악한다. - 설정오류의 탐색 : 주로 F를 이용해서 A라는 모델이 B라는 모델보다 좋다 나쁘다를 파악한다. 무엇이 더 우월한지 파악하기 쉽지는 않다. - 대응방안 내생성의 문제 : 어떤 약은 A라는 사람에게 잘 듣는데 B는 잘 듣지 않을때, 약과 체질간의 관계, 약의 가격은 성분과 체질과의 관계, 어머니의 학력과 자녀의 학력이 관계가 있는 경우 등 회귀분석과 Truncated / 확률오차, 내생성이 있다. - 회귀모형에서 Omitted Variable Bias (SW Section 6.1) - OLS estimator, 불편성 설명하면서 이야기한 내용 - x/xx *y 이부분만 암기 - X2가 빠졌는데 X1이 영향을 받.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 4. 17.
[계량분석론] 0410 이분산, 계량더미와 로짓 이분산 동분산 : 행렬에서 주대각이 같다. 계열상관이 없고 종분산 이분산 요인, 유형 -> 해결방안 이분산과 동분산 -> 권리금이 있는 시장과 없는 시장은 따로 분리해서 분석해야 한다. 동분산 가정을 했는데, 현실적으로는 그렇지 않을 경우가 발생한다. 예를들어 xi가 증가함에 따라 E(yi) = b1 + b2xi 로부터 멀리 벗어나게 될때, 모든 관찰값에 대해 분산이 동일하지 않는 경우 이분산이 존재한다고 본다. 즉, 확률변수 yi와 무작위오차 ei가 이분산적이라고 한다. 이분산이 존재할 경우 최소제곱에 관한 과정 중 하나가 위배된다. 그림 6-1 에서 이분산과 동분산의 차이를 확인할 수 있다. 그림 6-2에서 이분산의 유형의 경우 1. X가 커질수록 늘어나는 경우, 2. X가 커질수록 작아지는 것(ex.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 4. 10.
[계량분석론] 0324 예습복습 - 계량경제학이란? ------ 복습 ------ 1. 계량경제학이란? 서론 함수관계 (또는 인과 관계)를 추론하거나, 함수관계의 현실타당 성 여부 확인 확인된 함수관계에 근거하여 경제 예측 (미래 예측) 가설: 함수관계를 수학적 혹은 서술적으로 단순화 시킨 것 속설, 가설 , 검정, 이론화 1930년대 Econometrica 가 계량 경제학의 기원 새로운 경제 논리 내지 이론을 개발하거나 이미 개발된 각종 경제 이론 및 가설의 현실 타당성을 인정할 수 있는지 여부를 적절한 통계분석기법을 활용하여 검증하는 경제학의 한 분야이 며, 현실타당성이 확인된 함수관계를 이용하여 각종 경제현상의 구조를 분석하거나 예측을 수행한다. 분만 아니라 각종 정책을 입안하거나 특정 정책 효과를 평가 (PAM: policy analysis and.. 공감수 0 댓글수 0 2019. 3. 24.
[ UTSA 학과장 강의 ] 서브프라임 모기지 미국 텍사스 주립대 샌안토니오 캠퍼스 경영대학 부동산학과장 Tony Ciochetti 교수가 우리 학교를 방문하여, 미국 건설금융(CL), 상업용부동산 담보대출(CM), 메자닌 대출 및 담보대출 유동화(CMBS, CDO) 주제에 관해 특강을 진행합니다. 첨부 논문 참조: 시간 1월25일(Fri) from 7:00 to 9:00 p.m. 주제 : CL, CM, CMBS, CDO & CDS 포맷: 총 1시간 30분: 영어 특강 1시간 + 30분 통역 및 해설 전반 45분: 부동산 대출 상품, 대출 시장 및 플레이어 소개 (30분) + 15분 해설 후반 45분: 논문 소개 공감수 0 댓글수 0 2019. 1. 25.
13주차 - 가설검정, 예측 3장 3.2가설 검정에는 다음과 같은 다섯가지 요소가 있다. 가설의 검정요소 H0 대립가설 H1검정통계량 기각역결론 **석사학위는 80페이지, 박사는 120페이지 이상. 학위논문이나 등재지 논문에는 0가설에 대해서 c를 요구하지 않는다. 0이다 아니다만 확인해주면 된다. 3.2.1 귀무가설 (영가설) 3.2.2 대립가설3.2.3 검정통계량 양측검정 기각한다 -> 효과가 있다 없다만 확인.3.3 가설에 대해서는 조금 설명해주는 것이 좋다. ex. 어떤 선행연구는 -인 경우도 있다. 나는 +라 생각한다. 왜냐하면.. 등등 3.4.1 우측검정 데이타는 데이타 나름대로 생각이 있다. 가설과 다른 이유를 찾아야한다. 추가데이터 또는 선행연구를 가지고 디펜스를 하면 된다. 가설이 틀린것이 내가 틀린 것은 아니기 때.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 28.
11주차 - 중간발표 1. 연구가설 =>1~6. 시장특성, 입지특성, 토지특성, 건물특성, 건물구성특성, 주호특성 1오피스지수, 아파트매매지수, 종합주가지수, 국고채 3년물 2지하철거리, 시정거리, 공원거리 3가장형여부,주거지역여부 4용적률,높이,동수,주차대수, 경과년수,난방방식 5숙박시설포함여부,도생,근생,아파트,사무소 포함여부 6분리형여부,방수,호실전용면적 2. 기초통계량 연속형변수에 대한 기초통계량 총 5251개의 표본. 단위, N, 최소값, 최대값, 평균, 표준편차를 표로 나타나냄 3. 실증분석 결과 유효하게 다 오는 경우는 다중공선성도 뜨지 않고, 85% 정도. 오피스텔은 70% 정도. 기존의 연구 논문에서 사용한 것. 건물 구성특성을 알고 싶었다. 오피스텔 가격에 어떻게 영향을 미치느냐에 대해 분석. 단계분석에 대.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.
10주차 - 수업 오늘은 세미나가 있으므로 7시에 마치도록 하겠다. 65페이지. 최소제곱추정량. 표본추출의 변동은 불가피. 계량은 평균과 분산을 가지고 있고, 언제나 박스 안에 있다고 이야기할 수 있다. 꼭 찝어서 얼마다라고 할 수가 없다. 2.4.1 추정량 베타헷은 X*Y / X*X 이다. 베타헷이 결국 베타로 갈 것이라는 이야기는 이 베타가 우리가 추정한 것에 따라 3에서16사이에 있을 것이다 라는 것. 계량은 기술이다. 무엇인지 모르지만 있을 것이라는 것은 추정을 따랐을때 어딘가 구간 사이에 있을 확률이 99%다 이렇게 파악하게 된다. 주사위를 던졌을때 기대값, 인간의 키의 평균 등을 구간안에서 파악 할 수 있다. 타입1에러, 타입2에러가 있다. 성인키임에도 불구하고 작은 사람은 중학생임에도 큰 사람보다 작아서 중학.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.
9주차 - 수업 다음주 샌안토니오 학과장님이 오심. 강의를 하실 예정이다. 석사생중에 혹시 샌안토니오에서 조교를 할 경우 무료. 따로 인터뷰 할 기회를 드리겠습니다. 조지아스테이트, 샌안토니오. 총기사건이 좀 나는 곳이지만 가볼만 합니다. 단순선형회귀를 하실 수 있다는 전제하에 편하게 들으시면 된다. 잘 모르시면, 6층이나 7층에 있는 조교들에게 물어보길 바란다. 그림2.3 여기에 있는 사람들은 데이터를 공간에 뿌릴 수 있다. 평수와 층수를 공간상에 찍을 수 있다. 소득이 같은 가계, 실제 지출액은 다른 경우. 포인트들은 소비는 같은데 소득은 다른 경우다. 소득은 같지만 다른 지출을 하는 경우를 파악할 수 있다. 베타 헷이 베타를 찾아간다. 선은 베타헷이다. 베타1과 베타2는 모르지만 있을 것으로 추정되는 것이다. 계량.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.
8주차 - 논문 자료 발표 / 수업 1. 물가상승률이 주택매매가격과 전세가격에 미치는 영향 분석 - 금융위기 전후를 중심으로 이영화 / 박사과정 인플레이션과 주택가격의 추기, 인플레이션 시기에는 주택가격상승, 디플레이션에는 하락하는 그래프 일본의 잃어버린 20년처럼 부동산이 침체로 가는 것이 아닌지 궁금. 앞으로 인플레이션은 더 상승하고, 금리는 한차례정도밖에 올리지 않을 것으로 보기 때문에 유동성이 크고, 부동산 가치는 쉽게 떨어지지 않을 것으로 예상한다. 인플레이션이 아파트 매매가나 전세가에 미치는 영향 기존 연구는 거시경제 변수를 여러개 매매가격지수 뿐만아니라 전세 가격 지수도 포함한다. 기본적 모델은VAR모델을 하는데, 외생성 순서에 따라 나열한다. 요한슨 공정분, 슈왈츠 정보기준을 이용하여 결과를 분석에 반영한다. 연구 가설은 동.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.
5주차 - 자료발표 - 방법론 : 기존 알고리즘을 적용하여 재현, 별도의 기계학습 방법으로 진행. 기존 연구는 채무 불이행을 보기위해 연체 확률에 대한 것을 바탕으로 최종적으로 채무불이행 판단. 기본적인 알고리즘은 콕스 몽형을 쓴다. 기계학습 방법을 쓰기 위해서 뉴롤레터 기반으로 모형을 만든다. 다른 방법은 확률방법 고도화를 위해서. 소위 RNL이란 기법 이용. 추가적으로 필요로 하다면 이게 확률값을 주지는 않기 때문에 가급적 이모형을 쓰는 것은 지양 변수 선정은 전체적으로 과대적 각 파라멘터들을 잘 튜닝해서 쓸 예정, 시도는 해볼거 같은데 지양한다. 모형을 비교하기 위해서 예측력을 파악. 이것들을 예측하기 위해 검증을 한다. 롤링하는 방식도 사용. - input variable. 연체 모형 변수명, 설명을 나열. - 테이.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.
4주차 - 통계/시험범위 emh earthquake 2017 지진났을때 AI가 작용했던 그래프 봇이기 때문에 엄청 즉각적으로 대처했다. 주식이나 파생쪽에서는 계량적 사고 없이는 경쟁 자체가 안되는 곳이다. LLN.CLT.PDF표본분포 (Sampling distribution vs Sample distribution ) Distribution of a sampel of data drawn randomly from a population : Y1 ~Yn 무작위 추출을 한다. 보통 집을 산 사람을 분석한다. 집을 사는 것은 의사결정이다. 주사위를 던졌을 때 n의 값은 6이 된다. ** independently : 주사위를 던질때, 이번에 1이 나왔다고 해서 다음에 1이 나오라는 법이 없다. 랜덤 확률은 서로 독립적이기 때문에 상관관계.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.
3주차 - 교과서 수업 1장 확률 개념의 소개 논문 : 서울시 뉴타운 개발이 주변지역 주택가격에 미치는 영향 분석 랜드마크가 영향을 미치는 ? 본연구는 다음과 같이 구성된다. 공간적 범위는 잠실, 시간적 범위는 발표가 났을때, 착공했을때, 완공했을때, 공실이 많을때로 나눔. 연구의 목적도 패널로 가야한다. 2007년부터 실거래가가 있으니, 데이타를 끄집어 낸다. 단지 내에서 동일하지 않은데 동일하다고 봐야 하는 것. 비슷하게 나오면 다 같다로 보는것. 선행연구 - 헤도닉, 랜드마크에 관련된 선행연구를 분석해주시면 됩니다. 자료는 평당아파트가격, 기술적으로 GIS버퍼링을 썼다는 것을 강조. 경관적 특성을 고려, 조합설립 여부 등 선행연구 고찰 - 사람들이 투자수요일때와 투기 수요일때 다름. 투자 수요를 잡아야 하는데, 잡으려고 하면 투자 수요가 어느정.. 공감수 0 댓글수 0 2018. 11. 26.

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