[계량분석론] 0417 설정오류, 자료의 제유형

제8장_계량_Specification_이종원.pdf

6.23MB

제9장_계량_Omitted variable and 패널 분석chow_이종원.pdf

5.13MB

8장 설정오류에 관한 주요내용 
- 설정오류의 유형과 발생요인 : 부절한 변수에 대해 파악한다. 
- 설정오류의 탐색 : 주로 F를 이용해서 A라는 모델이 B라는 모델보다 좋다 나쁘다를 파악한다. 무엇이 더 우월한지 파악하기 쉽지는 않다. 
- 대응방안 

내생성의 문제 : 어떤 약은 A라는 사람에게 잘 듣는데 B는 잘 듣지 않을때, 약과 체질간의 관계, 약의 가격은 성분과 체질과의 관계, 어머니의 학력과 자녀의 학력이 관계가 있는 경우 등 

회귀분석과 Truncated / 

확률오차, 내생성이 있다. 
- 회귀모형에서 

Omitted Variable Bias (SW Section 6.1)
- OLS estimator, 불편성 설명하면서 이야기한 내용 
- x/xx *y  이부분만 암기
- X2가 빠졌는데 X1이 영향을 받는 경우. 
- 수학적으로 동일한 식 : Under LSA #2 and #3

2절. 설정오류의 내용과 원인 
- 내생성의 문제, 비선형 문제 
- Complete specification and omitted variable
- 부적절한 설명 변수가 모형에 추가된 경우 컴퓨터가 처리함. 

4절 설정오류의 탐색방법 
- 잔차만 빼놓고 계산하는 방식도 있다. 

- 비합리적인 지수 (인터넷 서치, 기관의 투심지수 등), 단계를 나눠서 설명이 되는지 파악 
- 잔차항 (R)이 N(0,1) 될 때 까지, Y1 = a + b X + R1
R1 = a + b X2 + R2 R2 = a + bX3 + R3 R3 ~ N(0,1)

2.2 검정통계량 활용
- 자기상관 : 더빗왓슨 
- 이분산과 자기상관은 다른 문제. 

2.3 Ramsey의 Reset 검정법 : 추가적 설명 변수로 도입. 유의하게게 나오면, 자승 파악. 
식8.12 - R자승으로 많이 한다. 

5절. 과오설정의 오류와 대응방안 
- 복합모형-> 중첩모형, A와B, C가 D보다 좋은지 파악 
- Nested 중첩 : 프로포절의 단계, 입학시의 단계 등
- 결국 (8.15) 와 (8.15+16 중첩) 비교한 후, (8.16) 과 (8.15+16 중첩) 비교 할 것, 결정 못 할 가능성 농후 / C가 좋은지 D가 좋은지 알길없음. 

6절. 대응책 : 부적절한 함수형태와 대응방안 
설명변수: X
모의변수: 가변수, 더미. 종속변수 제한: 로짓
1. 설명변수가 비선형인 모형 
2. 회귀계수가 비선형인 경우 -> 공대에서 사용
* 콥더글라스 생산함수
Y = ALaLb
Log Y = log A + a*log L + b*log K + e   / 토지, 건축비로 보면 부동산에 적용 가능.

자본의 한계 생산력 . 제약이 맞으면 더 효율적이다. 

Constant returns to scale: 성숙산업
Log Y = a + b log L + (1-b) log K + e
Log Y – log K = a + b (log L- log K) + e , p. 560

단측대수모형
식8.25 로그 리니어 모델

비선형성이 해소가 되지 않는 경우 (가법형태)
- 데이터를 없애기 어려울경우.
- b1가 1이라고 보고 다른 부분을 바꿔주기. 컴퓨터는 가능. a=-무한대~+무한대
- 교란항이 없을 경우 추정이라기 보다는 스플라인 혹은 테일러 익스팬 션, 보간법. 
- 곰페르츠 함수

수요예측-곰페르츠모형

 

보간법 
- 선행연구 참고, 파악 
- 새로운 교란항을 만들 필요 없음. 
- 꼭 해야 할 것 - 아래 표 기억, 암기

구성비 %, 헤도닉 모델, 반대수, 주택가격 상승률 만약 X가 연도 더미일 경우. 

- 재무에서 많이 나오는 것 :로그차분  log a – log b = log (a/b)

- 만일dX가1년이라면,dY/Y=베타, 베타는연간주택가격상승률이며, 곱하기 100하면 퍼센트

- 미국에서 논문 쓸때

보론 : 참고할 것.