Dr.부동산

24p 안정성과 가역성 - 안정적이기 위해서는 상관계수가 1보다 작아야 한다. 식(3)에서 전체가 1이 되면 단위근이 되며, 사라지지 않으면 수천년이 지나도 누적된 효과가 없다. Infinite의 상태로 간다고 본다. 식(1)에서 균형상태가 되면 yt가 변하지 않는 상태가 된다. - 식(4)에서 2차 방정식의 근의 공식[식(11)]을 여기에 적용해보고, B를 나누게 되는데 식(9)와 같이 1보다는 커야한다. B는 0보다 크기때문에 1/B은 0보다 작다. * Recursive 식(13)방식 - 노벨상 수상자. 토대를 닦았다. 이 사람이 쓴 수식을 주로 쓰게 된다. The Dickey-Fuller Test in AR(1) - 베타를 1+델타로 바꾼다. 베타가 1이면 델타는 0이 되는 형식이다. - 델타가 0..

자기 상관은 데이터 i와 j가 공통된 펙터를 가지고 있는 경우다. - 시계열을 활용해서 예측을 하는데 유용하지만, 관심이 있을때이며 과거 데이터가 미래 예측에 쓸모가 없어질 수도 있다. - 자기상관 문제에 대한 새로운 접근방안으로 ARCH방안이 있다. - 시계열을 쓸때 어떤 프로세스를 밟아가는지 이해해야 한다. 1절 1. Habit 습관적으로 하는 경우 가격이 쉽게 변하지 않는다. 2.서서히 바뀌는 형태, 계열상관이 있으면 예측이 가능. 3. 주가는 예측할 수 없는데 ARCH, GARCH처럼 변동성을 예측할 수는 있다. 4. 거미집현상 - 시차가 있기 때문에 확 바뀌지 못한다. 5. 수학적인 것 6. 시계열 자료 계열상관 2절. 위아래는 대칭, x엡실론이 행렬 형태로 날아남게 되는 형식. ARIMA 프로..

영가설: omitted variable과 교란항이 uncorrelated. 모델이 컴플릿 하다. 테스트를 통과하면 random effect 패널 분석 가능. 그러나 지나친 가정 변수오차와 omitted variable bias는 수학적으로 동일한 문제. 변수 오차 있으면 FEM 사용, 상수 변수 탈락함. Yi = a헷 + b헷 x + b헷헷x~ + e 하우스만 테스트 Yi = a헷 + b헷 xi + b헷헷헷r헷zi + dw + vi 2.1 일반적 수단변수 활용법 - 수단변수를 찾는게 매우 어렵다. 수학적으로 존재할때 Z를 찾아야 하는데 어렵다. - 논리적인 Z가 아니라 수학적인 Z를 찾아야 한다. 식(9.30)을 0을 만들어주는 값. 항상소득 - 소비는 오염이 되지 않았고 소득이 오염이 되었다고 할때, ..

8장 설정오류에 관한 주요내용 - 설정오류의 유형과 발생요인 : 부절한 변수에 대해 파악한다. - 설정오류의 탐색 : 주로 F를 이용해서 A라는 모델이 B라는 모델보다 좋다 나쁘다를 파악한다. 무엇이 더 우월한지 파악하기 쉽지는 않다. - 대응방안 내생성의 문제 : 어떤 약은 A라는 사람에게 잘 듣는데 B는 잘 듣지 않을때, 약과 체질간의 관계, 약의 가격은 성분과 체질과의 관계, 어머니의 학력과 자녀의 학력이 관계가 있는 경우 등 회귀분석과 Truncated / 확률오차, 내생성이 있다. - 회귀모형에서 Omitted Variable Bias (SW Section 6.1) - OLS estimator, 불편성 설명하면서 이야기한 내용 - x/xx *y 이부분만 암기 - X2가 빠졌는데 X1이 영향을 받..

이분산 동분산 : 행렬에서 주대각이 같다. 계열상관이 없고 종분산 이분산 요인, 유형 -> 해결방안 이분산과 동분산 -> 권리금이 있는 시장과 없는 시장은 따로 분리해서 분석해야 한다. 동분산 가정을 했는데, 현실적으로는 그렇지 않을 경우가 발생한다. 예를들어 xi가 증가함에 따라 E(yi) = b1 + b2xi 로부터 멀리 벗어나게 될때, 모든 관찰값에 대해 분산이 동일하지 않는 경우 이분산이 존재한다고 본다. 즉, 확률변수 yi와 무작위오차 ei가 이분산적이라고 한다. 이분산이 존재할 경우 최소제곱에 관한 과정 중 하나가 위배된다. 그림 6-1 에서 이분산과 동분산의 차이를 확인할 수 있다. 그림 6-2에서 이분산의 유형의 경우 1. X가 커질수록 늘어나는 경우, 2. X가 커질수록 작아지는 것(ex..